Wat is fractale analyse

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Fractal-analyse is een soort artistieke perceptie van een object binnen de grenzen van identieke geometrische vormen.

De gastvrouw bakt bijvoorbeeld een taart in de oven op een rechthoekige bakplaat. Het eindproduct wordt in identieke rechthoeken gesneden, die doen denken aan de vorm van het hele product. Portiestukjes hebben dezelfde kleur, smaak en samenstelling als de hele taart. Een fragment van een taart en een hele taart zijn in alles identiek. Een gesneden taart kan een fractal worden genoemd. Omdat het geheel uit gelijke stukken bestaat.

Entiteit van het object

Het principe van gelijkenis is van toepassing bij beurshandel. Prijzen van marktinstrumenten worden bekeken op lange en korte tijdframes en vinden een opvallende overeenkomst in het gedrag van de grafiek op bijvoorbeeld minuten en dagen.

De theorie van fractale analyse klonk in het laatste kwart van de twintigste eeuw. Het nieuwe woord werd in de marktwetenschap geïntroduceerd door de wiskundige Benoit Mandelbrot. De onderzoeker verving het woord 'recursie', dat de tanden op scherp had gezet, door het Latijnse 'fractal'. Een Amerikaanse en Franse wetenschapper gaven de financiële wereld een manier om te studeren door observatie-intervallen opeenvolgend te splitsen en te zoeken naar symmetrie op lange en korte bewegingsgrafiekenprijzen.

Begrijp de geometrie en win

Fractal als indicator toont de minimum- en maximumprijs op een oneven aantal perioden van het geselecteerde tijdsinterval. Het rationele aantal perioden dat in de praktijk wortel heeft geschoten, is vijf.

Voor een combinatie van 5 kaarsen wordt een fractal getekend als een symmetrische figuur is vastgesteld:

• voor de groene "up" fractal, geven de laatste twee kaarsen links en rechts van de middelste de prijzen onder de high weer;
• voor een rode neerwaartse fractal moeten het linker en rechter paar kaarsen boven de lage tonen.

Het aantal kaarsen in de combinatie kan worden verhoogd. Vanzelfsprekend bestaan bij 9 kaarsen de groepen kaarsen links en rechts uit vier perioden.

Wanneer een fractal bovenop een prijsgrafiek wordt geplaatst, wordt dit aangegeven door een korte pijl. De "up" fractal toont de prijsstijging tot een maximum in de geselecteerde tijdsperiode, en de "down" fractal toont het minimum in hetzelfde tijdsinterval.

Handel oefen gesystematiseerde fractals op:

• standaard, wanneer de middelste kaars aangeeft dat je één extremum bereikt;
• niet-standaard, wanneer de middelste kaars beide uitersten weerspiegelt.

Het verschijnen van een niet-standaard kaars duidt op een botsing van belangen tussen verkopers en kopers. De markt moet op dit moment een van de bewegingsrichtingen kiezen.

Toepassing van fractale analyse

Het geheel opdelen in veel vergelijkbare cijfers wordt in veel industrieën gebruiktkennis, zoals:

• wiskunde;
• architectuur;
• economie en financiën;
• design.

Ons artikel is gericht aan de lezer met beursbelangen.

Alle prijsreeksen hebben de eigenschap van statistische overeenkomst. Minuut-, uur- en daggrafieken met fractals zien er hetzelfde uit, zodat als u de markering van de coördinaatassen uitsluit, niet bekend is met welke periode rekening wordt gehouden.

Methoden van fractale analyse

Fractale wiskunde op basis van het R/S-analyse-algoritme wordt gebruikt om de prijsevoluties van een ruilmiddel te beschrijven en de daaropvolgende voorspelling van de prijsbeweging in elke tijdsperiode. De dimensieloze waarde van de verhouding van het bereik R van de waargenomen parameter tot de standaard delta van waarnemingen S - basis van de genormaliseerde analysemethode.

U kunt de sterkte van de trend op de activagrafiek en het niveau van willekeurige prijswandelingen schatten met behulp van de genormaliseerde bereikanalysemethode voor het overschrijden van de waarde van 0, 5.

De betekenis van berekeningen en constructies is om de kleur van de informatieve ruis van de markt te bepalen. Het algoritme van de methode omvat de berekening van de Hurst-exponent H - een fractaal kenmerk van de geanalyseerde tijdsperiode - evenals de ruiskwaliteit:

• 0, 5±0, 1 – “witte ruis”; chaos van de tijdsperiode; lage betrouwbaarheidsprognose;
• ≧ 0, 6 - "zwarte ruis"; ordelijkheid van chaos; trendsterkte; hoge betrouwbaarheidsprognose;
• 0, 3±0, 1 – "roze ruis"; zone van antipersistentie - verandering van richting van incrementele groei naar de tegenovergestelde:groei in de beginperiode duidt op een afname in de toekomst, en vice versa, een neerwaartse trend in het verleden vergroot de kans op groei in de toekomst.

Voor "handmatige" handel zijn dit te omslachtige constructies. Er is complexe wiskunde nodig om handelsrobots te ontwikkelen.

In het rijk van valutaparen

Op de valutamarkt is fractale analyse van het paar geschikt en in trek vanwege de grote handelsvolumes.

Natuurlijk variëren de voorkeuren bij de keuze van valutahandelaren. Maar voor studie is het handig om de grafieken van populaire paren te bestuderen:

• euro/dollar;
• pond/dollar;
• dollar/yen;
• euro/yen;
• Australische dollar/USD.

Om het in handen te krijgen, opent u een demo-account bij een makelaar. Sluit het handelsprogramma aan en toon de grafieken van valutaparen voor de huidige maand (juni) als afzonderlijke bladen op het scherm. Label elke grafiek met Fibonacci-lijnen. Zoek naar karakteristieke patronen van vijf kandelaars - op en neer fractals.

Euro/yen review

Hier zijn de valuta's van twee systemen verenigd - Europees en Azië-Pacific. Elke valuta heeft zijn eigen invloedsfactoren. De Japanse valuta wordt verhandeld volgens de toespraken van het Ministerie van Financiën van Japan, volgens de rapporten van de Tankan Bank en op de vraag naar apparatuur van Japanse makelij, rekening houdend met douanerechten en invoerquota voor Noord-Amerikaanse consumenten.

Hoewel de lijst met factoren die van invloed zijn op de wisselkoers van de euro een halve pagina in beslag zal nemen, is de valuta van de Oude Wereld een redelijk op macht gebaseerde monetaire eenheid."Japans", daarentegen, maakt scherpe bewegingen.

Aanzienlijke veranderingen in de yen in korte handelsperiodes vormen een verhoogd risico, omdat de koers een nauwkeurigheid heeft van twee decimalen. Ter vergelijking: de obligatie met de roebel heeft een nauwkeurigheid van drie cijfers achter de komma, en in combinatie met de Zwitserse frank bereikt hij vijf cijfers achter de komma.

Maar de volatiliteit van de yen gedurende de dag maakt de handel in het euro-yenpaar winstgevend. De meest productieve werktijd voor deze tandem is van 9.00 uur tot 10.00 uur Moskou-tijd. Zowel Aziatische als Europese platforms zijn op dit uur geopend. Wanneer u een order plaatst om te kopen of verkopen, moet u de stop loss niet vergeten. In de handelspraktijk van het paar werd tijdens één handelssessie een prijswijziging van 600 punten geregistreerd. Zorg voor de aanbetaling - stel limieten op een scherpe verandering in de koers.

Dus, euro/yen. Ter illustratie - een scherm voor 26 juni. Tijdsbestek per uur. Sleutelniveaus: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 en 123.40. Het paar vormt sinds 15 juni een lokale opwaartse trend.

In het geval van een uitsplitsing van het niveau van 125,07, gaat de prijs voor consolidatie in het bereik van 124,54 - 125,87. Het is hierboven niet zichtbaar.

Wanneer de prijs zakt naar 124,06, is een diepe correctie mogelijk met handel in het bereik van 123,81 - 123,40. Dieper is nog niet zichtbaar.

Voor- en nadelen

Het voordeel van fractale marktanalyse ligt in de toepasbaarheid op elk instrument:

• aandelen en obligaties;
• goederen;
• valuta;
• futures.

Je kunt op elk tijdsinterval zoeken en splitsen. Maar de nauwkeurigheid van de voorspelling neemt af met een afname van de periode: de voorspelling op dagelijkse grafieken is veel nauwkeuriger dan op vijf-minuten grafieken.

Het nadeel is dat de indicator achterblijft. Een fractal wordt pas gevormd na het verschijnen van een kaars die het minimum of maximum volgt. Dat wil zeggen, de verkeerde reactie op volatiliteit is mogelijk. De fractal-methode is het meest geschikt voor lange periodes waarin onvermijdelijke pullbacks niet essentieel zijn voor de speler. U kunt de aanpassing gebruiken om uw eigen volumes te wijzigen. Met korte tussenpozen zult u cijfers moeten gebruiken in combinatie met andere methoden om een prognose op te bouwen.

Apocriefen van de voorouders en metgezellen

Beginnende handelaren zouden de belangrijkste boeken over technische analyse moeten lezen.

De eerste op de lijst is "(Un)obedient Markets: A Fractal Revolution in Finance" van de wiskundigen Mandelbrot B. en Hudson R. Dit is het ABC van fractale analyse van financiële markten. Het is noodzakelijk om de vereenvoudigde vormen van alledaagse handelstaal een tijdje te vergeten. Mooi, op sommige plekken zelfs met vignetten, zinnen, legt de schrijver tot in detail uit wat en waarom, waar en waarom is verschoven van theorie naar praktijk van het spel.

Nadat u vertrouwd bent geraakt met de basisprincipes van het detecteren van fractals op de prijsgrafiek van een beursinstrument, moet u zorgen voor de psychologische component van handelen. Een tweede boek zal helpen, getiteld How to Buy Low and Sell High: A Guide for the Smart Investor. Schrijver Nyman E.u vertellen hoe u de druk van de marktmenigte kunt weerstaan; hoe de kans op een positief resultaat te vergroten door een nuchtere beheersing van de eigen mening; hoe uit de armoede te komen en alle veiligheid van het gezin te behouden.

De derde handelaarsgids heet Trading Chaos. Winst verhogen door technische analysemethoden” door veel geciteerde handelaren Williams B. en Gregory-Williams J. Het boek bewijst dat chaos de grootste orde is in een complex systeem, inclusief de marktrealiteit.

Afscheid van geduldige lezers, laten we eraan toevoegen: wiskunde is het hoofd van de hele wereldorde. Door Fibonacci-niveaus, Elliott-golven en Mandelbrot-fractals te volgen, zullen jonge verlichte geesten meer dan één theorie voor de opkomende markt creëren.