ATR-indicator: beschrijving en gebruik in Forex

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Zoals iedereen weet, is volatiliteit het niveau van prijsvolatiliteit. Om het mogelijke risico te bepalen, moet u alles weten over deze indicator. Door het niveau van volatiliteit te volgen, kunt u zien hoe de waarde van een bepaalde valuta dramatisch begint te veranderen in een bepaalde periode. Dit betekent dat haar niveau hoog is. Als de prijs niet veel verandert, maar slechts kleine schommelingen worden waargenomen, duidt dit op een lage volatiliteit. Hoe het niveau correct te meten?

Voor dit doel zijn speciale grafieken of oscillatoren ontwikkeld. Met hun hulp kunt u marktfluctuaties in verschillende tijdsperioden volgen: zowel voor weken en maanden, en voor uren en zelfs minuten. Handelaren maken bijvoorbeeld actief gebruik van een tool als ATR. Wat is het en hoe werkt het?

Wat is de ATR en waar dient deze voor?

De Average True Range-indicator, of ATR, is speciaal door Welles Wilder ontwikkeld om de volatiliteit van prijsveranderingen te bepalen. Vanaf het allereerste begin werd het gebruikt op de goederenmarkt, waar dit kenmerk vaker voorkomt, maar nu wordt het veel gebruikt bij deviezenhandelaren. In Forex wordt het echter zelden gebruikt om toekomstige prijsbewegingen te onderscheiden. Vaker is het alleen nodig om een idee te krijgen van de recente volatiliteit om een toekomstig handelsplan op te stellen. Het instellen van stops en entrypunten op winstgevende niveaus om exits of snelle omkeringen te voorkomen, wordt gezien als een voordeel van deze indicator.

Essentie en begrip van het gemiddelde werkelijke bereik

ATR-indicator is geclassificeerd als een "oscillator", omdat in de weergaveresultaten de curve fluctueert tussen indicatoren die zijn berekend op basis van het niveau van prijsvolatiliteit voor de geselecteerde periode. Het is geen leidende indicator omdat het niets weergeeft met betrekking tot prijsrichting. De hoge waarden van de grafiek suggereren dat de stopboxen breder kunnen zijn, evenals de instappunten. Dit voorkomt dat de markt zich tegen u keert. Door de ATR te lezen, kan een handelaar effectief strategieën toepassen die evenredige prijsbewegingen volgen.

ATR-indicator: formule

De ATR-indicator is een generieke indicator die wordt uitgevoerd op de Metatrader4-handelssoftware, en de formule voor de volgordeberekening omvat de volgende eenvoudige stappen: voor elke geselecteerde periode moeten drie absolute indicatoren worden berekend:

a) Hoog min Laag.

b) Hoog min Sluiting van de vorige periode.

c) Sluiting van de vorige periode minus Laag.

TrueRange, of TR, is het maximum van de drie bovenstaande berekeningen. ATR-indicator iseen oscillator die werkt op basis van de voortschrijdend gemiddelde indicator voor de geselecteerde periodelengte. Een typische instelling voor deze lengte is "14".

Hoe deze oscillator eruit ziet

Computerprogramma's voeren het nodige rekenwerk uit en reproduceren de ATR-indicator in de vorm van een diagram.

Average True Range bestaat uit een enkele fluctuerende curve. Als u bijvoorbeeld handelt met het GBP/USD-valutapaar, is het raadzaam om het bereik in te stellen van 5 tot 29 punten. Bij de "pieken" die zichtbaar zijn in de curve, zie je visueel hoe "Candlesticks" groter worden, wat de sterkte van de marktpositie aangeeft. Als lage waarden gedurende een bepaalde periode aanhouden, consolideert de markt en kan een uitbraak worden voorspeld.

Hoe is de kaart opgesteld?

Als u begrijpt hoe de ATR-indicator werkt (berekeningsformule, enz.), kunt u in detail bekijken hoe deze generator wordt gebruikt in de Forex-markt en hoe u de verschillende grafische signalen kunt lezen die in de grafieken worden gegenereerd. Hoe ATR te gebruiken op de Forex-markt?

Een ATR met een periode-instelling van "14" kan bijvoorbeeld worden weergegeven op een grafiek van 15 minuten voor het GBP/USD-valutapaar. Op deze kaart wordt ATR weergegeven als een rode lijn. De waarde van deze oscillator zal in dit geval variëren van 5 tot 29 "pips".

ATR-indicator: hoe te gebruiken in Forex?

Sleutelreferentiepunten zijn dieptepunten of lange periodes van lage waarden. Het is beter om met deze indicator te werken over een langere periode, dus dagelijks. Er kunnen echter ook kortere periodes geplaatst en verhandeld worden kan ook succesvol zijn. Het enige dat u moet onthouden, is dat de ATR-indicator prijsvolatiliteit probeert over te brengen en geen prijsrichtingen rapporteert. De oscillator wordt traditioneel gebruikt in combinatie met andere trend- of momentumindicatoren om stops en optimale marges voor instappunten in te stellen.

Mogelijke fouten

Zoals bij elke technische indicator, zal de ATR-grafiek nooit 100% betrouwbaar zijn. Er kunnen valse signalen optreden vanwege de achterblijvende kwaliteit van voortschrijdende gemiddelden, maar positieve signalen blijven redelijk consistent. In totaal kunnen Forextraders hierdoor nuttige informatie ontvangen voor het doen van transacties. Enige ervaring met het interpreteren en begrijpen van ATR-signalen moet in de loop van de tijd worden ontwikkeld. Bovendien moet deze tool worden aangevuld met een andere indicator. Dit wordt aanbevolen om mogelijke trendveranderingen verder te bevestigen.

Als u de bovenstaande principes begrijpt, kunt u een eenvoudig handelssysteem illustreren dat kan worden gebouwd met behulp van de ATR-indicator. Het instellen omvat de bovenstaande parameters gedeeld door punten.

Hoogtepunten

Forextraders zouden moetenfocus op de belangrijkste punten en kansen van de ATR, waaronder de "pieken" van de dieptepunten. Zoals elke technische indicator bevat deze grafiek een bepaald percentage fouten in de signalen die hij genereert. Correct geïnterpreteerde signalen kunnen echter behoorlijk consistent en nuttig zijn.

Het onderstaande handelssysteem is alleen voor educatieve doeleinden. Technische analyse houdt rekening met eerder prijsgedrag en probeert tegelijkertijd toekomstige prijzen te voorspellen. Tegelijkertijd is het algemeen bekend dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor toekomstige resultaten bij dezelfde marktactiviteit. Gezien dit voorbehoud dient u de geconstrueerde grafieken te lezen. De Gerchik ATR-indicator omvat het volgende. De groene cirkels op de grafiek illustreren de optimale entry- en exitpunten, terwijl de ovalen van dezelfde kleur een uitbraak of ommekeer aangeven die onvermijdelijk is in de huidige markttrend. Dit gebruik van ATR-analyse is het meest effectief in combinatie met de blauwe lijnen van de RSI-indicator.

Voorwaarden

Een eenvoudig handelssysteem zal worden geïmplementeerd onder de volgende voorwaarden.

Vind uw ingangspunt wanneer de RSI onder "30" (ondergrens van de lijn) da alt en tel 25 "pips" op (de ATR-waarde moet "1,5X" zijn).

Stel de BuyLimit in op niet meer dan 2-3% van uw account.

Plaats een stop loss 25 "pips" (met een ATR-waarde van "1,5x") onder uw invoer.

Bepaal het uitgangspunt wanneer de RSI de bovengrens van de "70"-lijn overschrijdt en gepaard gaat met een afname van de ATR-waarde vanaf de vorige piek.

Stappen "2" en "3" worden beschouwd als principes voor risico- en geldbeheer die bij het handelen moeten worden gebruikt. Dit eenvoudige handelssysteem kan winstgevende handel bieden voor 100 "pips". We mogen echter niet vergeten dat het verleden geen garantie is voor de toekomst. De studie van sequenties is echter uw doel, en technische analyse en ATR-indicatoren zullen u met succes deze gegevens verschaffen.