Momentumindicator: beschrijving, configuratie en gebruik, toepassingsmethoden

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Een van de belangrijkste concepten van technische analyse is de trend. Veel strategieën zijn gebaseerd op het bepalen waar de markt zich beweegt en of dit aan het begin of aan het einde van dit proces is. Dergelijke informatie is uiterst nuttig voor een handelaar. De waarschijnlijkheid van voortzetting van de trend kan worden voorspeld door de intensiteit van de handel te beoordelen. De kracht van een marktbeweging wordt vaak momentum genoemd en er zijn een aantal indicatoren ontworpen om dit te meten.

De kracht van een trend meten

De meest bekende indicatoren van marktdynamiek zijn de convergentie en divergentie van de voortschrijdende MACD-gemiddelden, de relatieve sterkte-indicator van de RSI en de stochastische indicator. De laatste twee zijn oscillatoren, wat betekent dat hun waarden fluctueren binnen een beperkt bereik van waarden (vaak tussen 0 en 100).

Dit artikel bespreekt nog een andere momentumoscillator die volgens sommigen net zo effectief is als zijn bekendere tegenhangers. Dit is de Momentum-indicator, een curve die oscilleert aan weerszijden van de middellijn bij 100. Net als de RSI enStochastisch, het helpt om te bepalen wanneer spelers te veel hebben gekocht of verkocht. Dat wil zeggen, heeft de trend voldoende momentum om de prijs in beweging te houden. Wanneer een dalende markt oversold is, is een opleving waarschijnlijk. Wanneer een stijgende markt overbought is, kan deze dalen.

Berekeningsformule

Momentum is een standaardindicator die standaard in veel handelssystemen beschikbaar is.

Het berekenen is vrij eenvoudig: elke prijs wordt vergeleken met de prijs voor een bepaald aantal tijdsperioden ervoor. De eerste stap is het kiezen van het aantal perioden N dat in de berekening moet worden gebruikt. In het MT4-systeem is de standaard N=14 bijvoorbeeld, maar u kunt elk ander nummer instellen dat de handelaar nodig acht.

Zo worden de huidige slotkoers en N perioden geleden vergeleken. De formule voor de Momentum-indicator is als volgt: Momentum=(Prijs / Prijs N perioden geleden) x 100.

Het goede nieuws is dat alle berekeningen automatisch worden gemaakt en direct worden weergegeven in een extra grafiek onder de hoofdgrafiek.

Beschrijving

De Momentum-indicator wordt weergegeven als een grafiek, waarvan de pieken en dalen belangrijke verschuivingen in de snelheidsdynamiek weerspiegelen. In dit geval wordt de middellijn mogelijk niet weergegeven. Hoe hoger de grafiek boven de 100 komt, hoe sneller de prijs omhoog gaat. Hoe lager hij gaat, hoe sneller ze v alt.

De momentumindicator is een vanverschillende trendoscillatoren beschikbaar voor handelaren. Naast de standaard RSI en Stochastics zijn er aanvullende indicatoren (bijvoorbeeld de SMI stochastische momentumindex), maar deze kunnen pas in veel systemen worden gebruikt na een aparte installatie en configuratie.

Indicator "Momentum" in de handelsstrategie

Traders kunnen de momentumoscillator direct of als bevestigingstool gebruiken.

Het eenvoudigste signaal is het overschrijden van de middenlijn. Tegelijkertijd moet u kopen wanneer de waarde boven 100 stijgt en verkopen wanneer de indicator de 100-markering van boven naar beneden kruist. Dit is echter een primitieve benadering en moet met grote zorg worden gebruikt. Dergelijke signalen zijn vaak laat en komen wanneer het grootste deel van de prijsstijging of -daling al is gedekt.

De prestatie van de indicator kan worden verbeterd door deze op een voortschrijdend gemiddelde te leggen.

Hoe voeg ik een voortschrijdend gemiddelde toe?

Sommige handelaren vergelijken de momentumcurve graag met een eenvoudig voortschrijdend SMA-gemiddelde.

Dit kan worden gedaan door op het voortschrijdend gemiddelde te klikken in de selectie Trendindicatoren in de MT4 Navigator en deze naar de Momentum-grafiek te slepen. Het standaard dialoogvenster verschijnt. Selecteer in het vervolgkeuzemenu "Toepassen op" van het gedeelte "Parameters" het item "Eerste indicatorgegevens". U kunt elke periode van het voortschrijdend gemiddelde kiezen, maar de gebruikelijke waarden zijn 10, 14 of 21. Het instellen van de Momentum-indicator is nu voltooid. In dit geval moet de voortschrijdende gemiddelde lijn op de impulsoscillator worden gelegd om te kunnen:gebruik het signaal dat optreedt wanneer ze elkaar kruisen.

De handelsstrategie is om te kopen wanneer de indicatorlijn het voortschrijdend gemiddelde van onder naar boven kruist, en te verkopen wanneer de beweging wordt omgekeerd. Dit zou de aankomsttijd van het signaal iets moeten verbeteren, maar tegelijkertijd ontvangt de handelaar veel valse signalen. Om ze te elimineren, kunnen alleen transacties in de richting van de marktbeweging in aanmerking worden genomen. Het is ook mogelijk om alleen met de signalen rekening te houden nadat de overbought- of oversold-voorwaarden van de RSI-indicator zijn bereikt.

Verificatietool

Momentum begint een echt nuttige functie uit te voeren wanneer het wordt gebruikt als een middel om de signalen van een enkele primaire indicator te bevestigen. Een van de beste methoden is om te zoeken naar een verschil tussen prijs en momentum als een manier om de sterkte van een trend te meten. Momentum Divergence is een eenvoudig maar krachtig concept in technische analyse.

Het signaal om te kopen of te verkopen komt dus van een vooraf geselecteerde hoofdindicator. Vervolgens moet worden gecontroleerd of de divergentie van het prijs-momentum bullish of bearish is.

Trenddetectie

Een bullish divergentie suggereert dat de markt oververkocht is. De prijs da alt naar nieuwe dieptepunten, maar de Momentum-indicator (of andere oscillator) maakt geen nieuwe dieptepunten.

Bearish divergentie suggereert dat de markt overbought is. Prijs stijgt naar nieuwe hoogtepunten, maar momentum bereikt geen nieuwe niveaus.

Deze tweedeling geefthandelaar alleen vroege hints van een verzwakking van het momentum, wat kan leiden tot een correctie of een volledige omkering van de trend. Divergentie treedt op bij marktpieken, wanneer de prijzen te veel bewegen en, als een lente, zouden moeten terugkeren naar het werkelijke niveau.

Het is dus voldoende om het signaal te volgen om de hoofdindicator te kopen, als dit wordt bevestigd door een bullish afwijking van het momentum. Evenzo moeten verkoopsignalen worden gecontroleerd als ze worden bevestigd door een bearish divergentie.

Divergentie werkt in verschillende situaties, maar tijdens sterke trends kan het veel valse signalen geven. Gebruik ook niet alleen deze tool. Inzicht in wat er gedurende een lange periode gebeurt, helpt vaak om onwaarschijnlijke voorspellingen uit te filteren. Het vinden van ondersteunings- en weerstandsniveaus en deze als achtergrond gebruiken, kan de kansen op een winstgevende transactie vergroten.

Momentum van divergentie in het zigzagpatroon

Hoe de Momentum-indicator in dit geval te gebruiken? Het model is gebaseerd op de Elliott-golftheorie. Het bestaat uit drie golven: initiële A, pullback B, waarbij de prijs wordt hersteld tot minder dan 100% van de vorige, en voortzetting C, die in de oorspronkelijke richting beweegt en er voorbij gaat.

Om een handelsstrategie te creëren, moet u de algemene trend van de markt bepalen, een zigzag-achtige correctie vinden en ervoor zorgen dat het model divergeert. Als een afwijking wordt bevestigd tussen de Momentum-indicator en de prijs, dan zal het daadwerkelijke ingangssignaal plaatsvinden op een breuk van de trendlijn die zich uitstrekt vanhet begin van golf A tot het begin van golf C. In dit geval moet de stoporder worden geplaatst buiten de laatste schommel die is gemaakt vóór het doorbreken van de AC-lijn. Het gebied aan het begin van golf A wordt geselecteerd als het sluitpunt van de positie.

Pulscompressie-indicator

Het is vaak handig om verschillende indicatoren te combineren, zodat hun verschillende aspecten elkaar aanvullen. Een voorbeeld hiervan is de combinatie van de Momentum-indicator en volatiliteitsmetingen om de Momentum Squeeze-indicator te vormen.

De Bollinger Band vormt een corridor die breder wordt in tijden van hoge volatiliteit en smaller wordt in tijden van lage volatiliteit. Een bandsqueeze treedt op wanneer de volatiliteit krimpt tot historisch lage niveaus. De theorie is dat er iets belangrijks zal volgen op zulke perioden.

De Bollinger Bands-indicator geeft echter niet de richting van de uitbraak aan. In een momentumsqueeze-strategie wordt momentum gebruikt als een maatstaf voor waar de markt naartoe gaat.

Tot slot

Over het algemeen is de momentumindicator een hulpmiddel dat nuttig zal zijn voor een breed scala aan toepassingen. Het kan zowel worden gebruikt voor analyse van de aandelenmarkt als als een Momentum-indicator op Forex. Het biedt drie handelssignalen: 100 crossovers, voortschrijdend gemiddelde crossovers en divergenties.

De veelzijdigheid van de oscillator betekent ook dat er eenvoudig handelssystemen kunnen worden gecreëerd die zowel op korte als op lange termijn werken. Als algemene regel geldt voor een momentumindicator: hoe korter de gebruikte tijdsperiode, hoe meergevoeliger. Dit genereert echter meer valse signalen.

Natuurlijk is deze indicator niet de enige manier om de sterkte van een trend te meten. Er zijn veel andere bewegingsindicatoren.