Correlatie van valutaparen met elkaar

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Activa die worden gebruikt bij de handel op de financiële markt hebben een fundamentele relatie. Dit wordt het best gezien door handelaren in Forex en andere financiële markten. De activa die in het handelsvenster worden geplaatst, volgen elkaars bewegingen. Met de publicatie van het nieuws over de verslechtering van de arbeidsmarkt in het eurogebied, zal het EUR/USD-paar in prijs beginnen te dalen, gevolgd door de GBP/USD, maar in mindere mate. Hoewel het VK heeft gestemd om de Europese Unie te verlaten, hangt het er nog steeds sterk van af.

Definitie

Correlatie is een term die verwijst naar de trend van verandering tussen gegevensreeksen. Veranderingen in de ene markt beïnvloeden de dynamiek van een andere. Daarom gebruiken handelaren vaak de correlatie-indicator voor valutaparen bij het handelen.

Beelden

Correlatie van valutaparen kan glijdend en direct zijn. De eerste geeft nauwkeurigere resultaten. In het geval van een directe correlatie bewegen beide indicatoren synchroon, en in het geval van een omgekeerde, bewegen ze in tegengestelde richtingen.

Laten we eens kijken naar het voorbeeld van het verhandelen van twee valutaparen: USD/CHF en EUR/USD. De handelaar verhandelt het USD/CHF-instrument. Als uit de resultaten van technische analyse blijkt dat er een directe relatie is tussen de twee indicatoren, dan kun je posities in verschillende richtingen openen. Het kennen van de relatie vermindert het aantal willekeurige signalen. Maar betrouwbare resultaten zijn alleen te behalen als er met een grote hoeveelheid data wordt gewerkt. Bewegende of inverse correlatie van valutaparen wordt in de tijd weergegeven op de verschoven dataset. De verandering in de USD/CHF-wisselkoers van vandaag weerspiegelt de beweging van het EUR/USD-paar in de toekomst. Hoe meer gedetailleerde informatie, hoe gemakkelijker het is om er een strategie op te bouwen.

Data-analyse

U kunt de correlatie van valutaparen berekenen met behulp van een speciaal programma dat is gedownload van internet of in Excel. De ingebouwde functie "CORREL" geeft de relatie van twee gegevenssets weer. Om een directe correlatie te bepalen, moet u gegevens uit een bepaalde periode gebruiken (bijvoorbeeld 2013) en voor de andere periode uit verschillende (2013 en 2014). In het eerste geval moet de waarde van de indicator dichter bij "+1" liggen en in het tweede geval bij "-1". Een indicatorwaarde van "0" geeft aan dat er geen relatie is tussen de gegevens.

De relatie is niet constant als de markt verandert. Het is moeilijker om een inverse correlatie te vinden. De prijs van goud presteert bijvoorbeeld meestal beter dan de GBP/USD. De relatie voor dit paar moet bijna voor elke handelsdag worden berekend. Sommige paren bewegen in verschillende richtingen, andere bewegen in dezelfde richting, maar met een vertraging, en andere kopiëren elkaar volledig. Het is beter om de dynamiek van beweging één keer per maand te volgen ofkwartaal.

Correlatie toepassen

Traders proberen posities te vermijden die elkaar in evenwicht houden in hetzelfde tijdsbestek. Een handelaar besluit bijvoorbeeld te werken met USD/CHF- en EUR/USD-paren, die een omgekeerde relatie hebben. Wanneer USD/CHF in prijs begint te dalen, zal EUR/USD stijgen.

Het is beter om dergelijke combinaties te weigeren. De winst die van de eerste site wordt ontvangen, dekt mogelijk het verlies niet. Een handelsstrategie moet gebaseerd zijn op een reeks gegevens met een directe relatie.

In financiële markten zijn er verschillende valuta's die een directe correlatie hebben met de dollar: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD en EUR/USD. Door de relatie tussen valutaparen te volgen, verkleint u het risico op verlies en kunt u investeringen op tijd omleiden naar andere activa.

Correlatiestrategie voor valutapaar

De Graal bestaat niet op de financiële markt. Geen enkele strategie zal altijd winstgevend zijn. Zelfs als het is gebaseerd op de correlatie van valutaparen. Maar op korte termijn is handelen op basis van een directe relatie mogelijk. U hoeft alleen activa te vinden met een hoge mate van correlatie (van 0,8) voor het afgelopen jaar. De essentie van pair trading is het vinden van punten met maximale prijsdivergentie via de correlatie-indicator van valutaparen, een duurdere activa verkopen en een goedkopere kopen.

Voordelen van de strategie

Het belangrijkste voordeel van de paarhandelstrategie is het gebrek aan belasting op de aanbetaling. Verliezen van een van de gecorreleerde paren worden gedekt door winsten van de andere. Deze strategie is ookhedging genoemd omdat de tweede transactie tegenover de eerste is.

Het tweede voordeel is dat er geen fundamentele of technische analyse nodig is. Het is alleen nodig om de maximale divergentie van paren te bepalen en niet afgeleid te worden door de chaotische prijsbeweging. Maar dit is ook het grootste nadeel van de strategie. De correlatie tussen valutaparen zal niet altijd blijven bestaan. De duur kan niet worden bepaald.

Correlatie-indicator voor valutapaar voor MT4

Forexhandel wordt meestal uitgevoerd via een speciaal platform. Meestal is het MT4, minder vaak MT5. Om volgens de gekozen strategie te werken, is een speciale indicator op het platform geïnstalleerd, die de grafieken van valutaparen over elkaar heen legt.

Speciaal voor paarhandel kunt u de OverLayChart-indicator gebruiken. Met zijn hulp kunt u de gecorreleerde valutaparen uit de grafieken bepalen. Het werkingsprincipe is het volgende. In het platformvenster moet u een grafiek van elk activum openen, bijvoorbeeld EUR/USD, en er een OverLayChart aan toevoegen. Voer in het instellingenvenster de naam van het gecorreleerde activum in de parameter SubSymbol in, bijvoorbeeld GBP/USD, en selecteer de kleur van de balken van het tweede activum. Als de relatie tussen de parameters omgekeerd is, stelt u in het venster met indicatorinstellingen de parameter Mirroring in op true, en als de relatie direct is - false.

Na het starten van de indicator verschijnen er twee grafieken in één venster in plaats van één. U kunt ermee werken op dezelfde manier als met een gewone grafiek: verander van kleur, tijdsbestek, schaal.

Scriptsvoor de handel

Naast indicatoren kunt u ook deskundige adviseurs en scripts gebruiken om handelaren te helpen. Om aan de eerder besproken strategie te werken, kunt u het Correlaties-script gebruiken, waarmee u gemakkelijk onderling afhankelijke instrumenten kunt vinden. In de instellingen moet u instellen:

• StartTime – de periode waarin het programma zoekt naar gecorreleerde instrumenten.
• Rang - relatietype.

Als u een directe relatie tussen activa moet vinden, berekent het programma de Pearson-coëfficiënt. Om de inverse relatie te bepalen, wordt de Spearman-coëfficiënt berekend. Hoe zwakker de relatie, hoe dichter de berekende waarde van de indicator bij "0" ligt.

Na het starten van het programma wordt de relatie doorzocht op alle instrumenten die zijn gespecificeerd in de Market Watch. Het proces zelf is te zien in de linkerhoek van het scherm. Zodra de correlatie van elkaars valutaparen is gevonden, worden deze naar het terminallogboek geschreven. Zelfs als zijn werk wordt onderbroken, blijven de records bewaard. Na voltooiing van het werk wordt het bestand Correlations.txt gegenereerd, waarin de resultaten worden weergegeven. Voordat u het script uitvoert, moet u de offertegeschiedenis downloaden van alle activa die worden geanalyseerd.

Handelsalgoritme

Hoe wordt de correlatiestrategie voor valutaparen in de praktijk toegepast? Allereerst moet u beslissen over de handelsinvoeren, dat wil zeggen, in de grafiek de paren vinden die het meest van elkaar afweken en het aantal punten van deze discrepantie berekenen. Vervolgens moet u het gemiddelde bepalende betekenis van deze afwijkingen. Ze zullen worden gebruikt om de correlatie van valutaparen te berekenen. De gemiddelde activadivergentie is bijvoorbeeld 80 punten. Dit betekent dat de volgende transactie moet worden geopend wanneer de afwijking 70-80 pips bereikt.

Niemand kan voorspellen hoe de markt zich in de toekomst zal ontwikkelen. De beschreven voorlopige analyse helpt voorkomen dat transacties verloren gaan.

De handelsregels zijn als volgt. Wanneer de berekende discrepantie is bereikt, moeten twee transacties tegelijk worden geopend. Een duurder activum (degene die zich bovenaan de grafiek bevindt) moet worden verkocht en een goedkoop activum moet worden gekocht. U moet transacties afsluiten zodra de grafieken elkaar kruisen op het nulpunt.

Deze strategie kan worden toegepast op tijdsbestekken van 5 minuten tot een uur. Hoe groter het tijdsverschil, hoe minder signalen er zullen zijn en hoe groter de winst van één transactie.

Verzekering

Deze handelsstrategie, gebaseerd op de correlatie van valutaparen, houdt geen gebruik van stopverliezen of winstnemingen in. Maar u kunt zich tegen verdere divergentieverliezen verzekeren door gebruik te maken van lopende orders. Een handelaar opende bijvoorbeeld een positie om EUR/USD te kopen wanneer de afwijking 80 punten bereikt. Uit de resultaten van de voorlopige analyse bleek dat het maximale verschil tussen de paren 110 punten was. Daarom kunt u bij een afwijking van 100 punten direct een lopende order voor de verkoop van een activum openen. Hetzelfde moet worden gedaan voor het goedkopere paar. Open een order om activa te kopen wanneer een afwijking van 100 punten is bereikt.

Correlatie in de handel in opties

Dit type handel lijkt erg op "Forex", maar heeft zijn eigen kenmerken.

Als de correlatiecoëfficiënt dicht bij "+1" ligt, kunnen transacties in één richting niet worden afgesloten. Bij negatieve veranderingen in de markt ontvangt de handelaar een dubbel verlies. Als de waarde van de coëfficiënt "-1" is, moet u om dezelfde reden geen deals in verschillende richtingen openen. Kenmerken van handelen op correlaties moeten voorgoed worden gebruikt. Dat wil zeggen, om risico's af te dekken, transacties op verschillend gerichte posities met een positieve correlatie af te sluiten. Zelfs als een instrument verlies maakt, garandeert het tweede een winstgevende exit.

Voorbeeld: een handelaar heeft een deal gesloten om AUD/USD te kopen. De prijs begon te dalen. In dit geval moet u een deal sluiten over het gecorreleerde paar NZD/USD te koop. Winst van het tweede actief dekt het verlies van het eerste.

Binaire opties op basis van de correlatie van valutaparen hebben hun eigen kenmerken. In tegenstelling tot Forex kan er geen lopende bestelling op worden geplaatst. Dat wil zeggen dat u de wijzigingen online moet bekijken en de transactie handmatig moet stoppen.

Het tweede kenmerk van handelen komt van het eerste. Wanneer u een handel in binaire opties opent, moet u onmiddellijk het tijdsbestek specificeren. Daarom is het noodzakelijk om de handelsstrategie vooraf te testen op een demo-account of op de geschiedenis van grafieken.

Te verhandelen activa

Op internet vindt u tabellen met berekende correlatiewaarden voor alle populairehulpmiddelen. Onder valutaparen wordt de coëfficiëntwaarde dicht bij "+1" waargenomen in AUD/USD en AUD/NZD, AUD/JPY en AUD/CHF, AUD/CAD en AUD/SGD, evenals in AUD/USD en NZD/USD, GBP /USD en EUR/USD, enz. Alle activa met dezelfde valuta op de eerste of tweede plaats zijn gecorreleerd.

Onder grondstoffen wordt een positieve correlatie waargenomen tussen energiedragers (OLIE en GAS) en metalen (GOUD en ZILVER). Voor aandelen geldt dit principe voor aandelen van bedrijven in dezelfde branche (zoals IBM en Microsoft).

Conclusie

Correlatie van valutaparen treedt op wanneer de beweging van activa met elkaar verbonden is. Het kan unidirectioneel, multidirectioneel of parallel zijn. Elke prijswijziging is gebaseerd op een economische interpretatie. In de handel op financiële markten kan correlatie worden gebruikt om in- en uitstappunten voor transacties te vinden.

De essentie van de strategie, die gebaseerd is op correlatie, is als volgt: u moet deals sluiten over unidirectionele activa in verschillende richtingen, en over multidirectionele activa - in één. Alleen in dit geval kunt u dubbele verliezen vermijden en winst maken.

Hedgen is niet vereist, maar elke handelaar zou de basisregels van handelen moeten kennen.