RSI-indicator - hoe te gebruiken? Instructies, aanbevelingen

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

De relatieve sterkte-index is een van de meest populaire indicatoren die door handelaren wordt gebruikt. Het geeft informatie over de sterkte van prijsbewegingen in grafieken, vandaar de naam. Dus wat is de RSI-indicator? Hoe het te gebruiken in de handel? Hoe te begrijpen wat het laat zien?

RSI indicator beschrijving

De Relative Strength Index (RSI), gemaakt door J. Wells Wilder, is een momentumoscillator die de snelheid en verandering van prijsbewegingen meet. De index schommelt tussen nul en 100. Traditioneel, volgens Wilder, geeft de RSI aan dat de markt overbought is wanneer deze boven de 70 komt en oversold is wanneer deze onder de 30 is. RSI-indicatorsignalen kunnen waarschuwen voor een trendomkering, overschrijding van de middellijn en ook voor bepaal de sterkte van de trend.

Wilder schreef over dit alles in zijn boek New Concepts in Technical Trading Systems uit 1978. Samen met de parabolische SAR, de volatiliteitsindex, de range-index en de CSI-index beschreef hij de RSI-indicator - hoe deze te gebruiken en hoe deze te berekenen. In het bijzonder heeft de auteur rekening gehouden met de volgende factoren:

• hoogte- en dieptepunten;
• technische analysecijfers;
• mislukte swing;
• steun en weerstand;
• divergentie.

Ondanks het feit dat Wilder-indicatoren binnenkort 40 jaar oud zullen zijn, hebben ze de tand des tijds doorstaan en blijven ze tot op de dag van vandaag enorm populair.

Berekening

De indicator wordt berekend met behulp van de formule: RSI=100 – 100/(1 + RS), waarbij RS=gemiddelde stijging/gemiddelde daling.

Om de berekening te vereenvoudigen, is de index verdeeld in hoofdcomponenten: RS, gemiddelde groei en daling van de wisselkoers. In zijn boek stelde Wilder voor om de index te berekenen op basis van 14 tijdsperioden. Valpartijen worden uitgedrukt als positieve getallen, niet als negatieve getallen.

Eerst worden de gemiddelde stijging en daling over 14 perioden berekend.

• gemiddelde groei=som van de groei over de afgelopen 14 perioden / 14;
• gemiddelde daling=som van laatste 14 periodedalingen / 14.

Vervolgens zijn berekeningen gebaseerd op eerdere gemiddelden en de huidige daling of stijging:

• gemiddelde groei=vorige gemiddelde groei x 13 + huidige groei / 14;
• gemiddelde dip=vorige gemiddelde dip x 13 + huidige dip / 14.

Deze berekeningsmethode is een afvlakkingstechniek die lijkt op exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Dit betekent ook dat de indexwaarden nauwkeuriger worden naarmate de factureringsperiode langer wordt.

Wilder's formule normaliseert RS en verandert het in een oscillator die schommelt tussen nul en 100. In feite ziet de RS-grafiek er precies hetzelfde uit als de RSI-grafiek. De normalisatiestap vereenvoudigt het vinden van extremen omdat de index zich in een smal bereik bevindt. De relatieve sterkte-index is 0 wanneer de gemiddelde winst nul is. Bij een RSI met 14 perioden geeft een waarde van nul aan dat de koers gedurende alle 14 perioden is gedaald. Er was geen groei. De index is 100 wanneer de gemiddelde afschrijving nul is. Dit betekent dat het percentage gedurende alle 14 perioden groeide. Er was geen val.

Op basis van de relatieve sterkte-index wordt de stochastische oscillator Stochastic RSI berekend:

StochRSI=(RSI - RSI Laag) / (RSI Hoog - RSI Laag)

De oscillator correleert het RSI-niveau met zijn minimum- en maximumwaarden gedurende een bepaalde periode. RSI-waarden worden vervangen in de formule van de stochastische oscillator in plaats van de snelheidswaarden. De stochastische RSI is dus een indicatorindicator - de tweede afgeleide van de wisselkoers. Verhoogt het aantal signalen aanzienlijk, dus er moet ook rekening worden gehouden met andere technische analysetools.

RSI-indicator: hoe te gebruiken?

Het standaard aantal perioden voor de relatieve sterkte-indicator is 14, wat betekent dat het de laatste 14 kaarsen of tijdframes evalueert.

De indicator vergelijkt de gemiddelde winst met het gemiddelde verlies en analyseert hoeveel van de laatste 14 kaarsen bullish of bearish waren, en analyseert ook de grootte van elke kaars.

Als bijvoorbeeld alle 14 prijskaarsen bullish zijn, dan is de index 100, en als alle 14 kaarsen bearish zijn, dan 0 (of bijna gelijk aan 100 en 0). En een index van 50 zou betekenen dat 7 kaarsen uit het verleden bearish waren, 7 bullish en dat de gemiddelde winst en het verlies gelijk waren.

Voorbeeld1. De onderstaande schermafbeelding toont de EUR/USD-grafiek. Het wit gemarkeerde gebied bevat de laatste 14 prijskaarsen. Hiervan waren er 13 bullish en slechts 1 bearish, wat resulteerde in een waarde van 85.

Voorbeeld 2. De onderstaande schermafbeelding toont de EUR/USD-grafiek en 3 gemarkeerde gebieden van elk 14 kaarsen om te begrijpen hoe de relatieve sterkte-index wordt berekend.

• Het eerste gebied belicht een zeer bearish periode van 9 bearish candles, 4 kleine bullish candles en 1 candlestickpatroon (doji). De RSI van deze periode is 15, wat duidt op een zeer sterke bearish fase.
• Het tweede deel bevat 9 bullish candles en 5 overwegend kleine bearish candles. De indicator van deze periode was 70, wat wijst op een relatief sterke bullish trend.
• Het derde gebied omvat 6 bullish candles, 8 bearish candles en 1 doji, wat resulteert in een indexwaarde van 34, wat wijst op een matige prijsdaling.

Zoals je kunt zien, komt de analyse van 14 kaarsen vrij nauwkeurig overeen met de RSI-waarde voor deze periode. Desalniettemin is de indicator nuttig omdat hij de tijd die nodig is voor gegevensverwerking verkort en u ook in staat stelt fouten te vermijden tijdens volatiel marktgedrag.

Oververkocht en overbought

Het basisidee is dat wanneer de Relative Strength Index zeer hoge of zeer lage waarden toont (groter dan 70 of minder dan 30), de prijs oversold of overbought aangeeft. Een hoge index betekent dat het aantal bullishkaarsen prevaleerden boven het aantal bearish. En aangezien de koers niet eindeloos alleen bullish candles kan markeren, kunt u niet alleen vertrouwen op de uitlezingen van de RSI-indicator om een trendomkering te bepalen.

Als 13 van de laatste 14 kaarsen bullish waren en de index ruim boven de 70 ligt, dan is het waarschijnlijk dat de stieren zich in de nabije toekomst zullen terugtrekken, maar je moet niet volledig vertrouwen op de RSI-indicator in je voorspellingen. De onderstaande schermafbeelding toont twee periodes waarin het het oversold-gebied betrad (minder dan 30) en dat lange tijd zo bleef. Tijdens de eerste periode bleef de prijs 16 dagen dalen voordat de index boven de 30 kwam, en tijdens de tweede periode bleef de prijs 8 dagen dalen, toen de markt oververkocht was.

De standaard berekeningsperiode voor de trendsterkte-index is 14, maar deze kan worden verkort om de gevoeligheid van de indicator te vergroten, of verhoogd om deze te verkleinen. De 10-daagse RSI zal sneller het overbought- of oversold-niveau bereiken dan de 20-daagse RSI.

De markt wordt als overbought beschouwd wanneer de RSI-waarde hoger is dan 70 en oververkocht wanneer deze lager is dan 30. Deze traditionele niveaus kunnen ook worden aangepast om beter te voldoen aan de beveiliging of vereisten. Door de RSI-indicator aan te passen door overbought te verhogen tot 80 of door oversold te verlagen tot 20, wordt de frequentie van signalen verlaagd. Kortetermijnhandelaren gebruiken soms de 2-periode RSI, waarmee u kunt zoeken naar overbought boven 80 en oversold onder 20.

De relatieve sterkte-indicator kan niet alleen worden gebruikt om waarschijnlijke keerpunten te bepalen. Hijgeeft ook zeer sterke trends aan wanneer het lange tijd in de oversold- of overbought-zone blijft.

Doorbreken van steun- en weerstandslijn

Zoals reeds vermeld, stelt de relatieve sterkte-index u in staat om sterke wisselkoerstrends te identificeren. Dit maakt het een uitstekende tool voor het verhandelen van ondersteunings- en weerstandsniveaus. De afbeelding toont een EUR/USD-grafiek en de zwarte horizontale lijn is het bekende niveau van 1,20 van de koers, het niveau van ondersteuning en weerstand.

Je kunt zien dat de prijs meerdere keren terugkeerde naar niveau 1, 2. De eerste keer dat de RSI waarden van 63 en 57 liet zien. Dit betekende dat hoewel de trend omhoog was, de sterkte niet genoeg was. Een sterk weerstandsniveau is niet gemakkelijk te doorbreken - er is een sterke trend nodig om het te overwinnen.

De tweede keer dat de koers terugkeerde naar het weerstandsniveau, was de RSI 71, wat wijst op een vrij sterke bullish trend, maar het weerstandsniveau hield weer vast. Tot de laatste sectie, toen de RSI een waarde van 76 liet zien, werd het weerstandsniveau overwonnen en steeg de RSI naar 85.

De indicator kan dienen als een hulpmiddel om de sterkte van de koers te kwantificeren. Handelaren die handelsalgoritmen gebruiken, hebben dergelijke informatie dringend nodig, en de relatieve sterkte-indicator is handig.

RSI-divergentie

Een ander gebied waar de RSI-indicator wordt gebruikt, is de strategie om keerpunten te identificeren door te zoeken naar divergentie. signalende verschillen die de wisselkoers genereert, worden over het algemeen niet ondersteund door de onderliggende prijsdynamiek. Dit wordt bevestigd door het volgende.

De onderstaande schermafbeelding toont twee dieptepunten. Tijdens de eerste was de indicator 26, en de prijsbeweging voorafgaand aan dit moment omvatte 8 bearish candles, 3 bullish, 3 doji, de koers daalde met in totaal 1,45%. Tijdens het tweede dieptepunt toonde de RSI een hogere waarde van 28, en de prijsbeweging omvatte 7 bearish candles, 5 bullish, 2 doji en de koers verloor slechts 0,96%.

Hoewel de koers een nieuw, lager dieptepunt bereikte, was de achtergronddynamiek niet zo bearish en was het tweede deel niet sterk. En de grafiek bevestigt het. Het tweede dieptepunt had een hogere indicator (28 vs. 26), hoewel uit de koers bleek dat de beren aan kracht inboeten. Divergentie wordt vaak afgebroken, dubbele divergentie is betrouwbaarder.

Positieve-negatieve omkeringen

Andrew Cardwell ontwikkelde een systeem van positief-negatieve omkeringen voor de Relative Strength Index, die het tegenovergestelde zijn van bearish en bullish divergenties. In tegenstelling tot Wilder beschouwde Cardwell bearish divergenties als fenomenen op de bullmarkt. Met andere woorden, bearish divergenties vormen een opwaartse trend. Evenzo worden bullish divergenties gezien als fenomenen van de bearmarkt en indicatief voor een neerwaartse trend.

Een positieve omkering vindt plaats wanneer de indicator een lager dieptepunt maakt en de prijs een hoger dieptepunt maakt. De low low ligt niet op het oversold niveau, maar ergens tussen de 30 en50.

Een negatieve omkering is het tegenovergestelde van een positieve. De RSI maakt een hogere high, maar de koers maakt een lagere high. Nogmaals, de hogere bevindt zich meestal net onder het overbought-niveau op 50-70.

Trend-ID

De relatieve sterkte-indicator schommelt meestal tussen 40 en 90 in een stijgende markt (uptrend) waarbij de 40-50 niveaus als ondersteuning fungeren. Deze bandbreedtes kunnen variëren afhankelijk van de RSI-parameters, de sterkte van de trend en de volatiliteit van de onderliggende waarde.

Aan de andere kant schommelt de indicator tussen 10 en 60 in een bearmarkt (downtrend) met 50-60 niveaus als weerstand.

Mislukte swing

Een mislukte swing is volgens de auteur een sterk teken van een naderende ommekeer. Het is het signaal dat de RSI-indicator geeft. De beschrijving ervan is als volgt. Mislukte swings zijn niet koersafhankelijk. Met andere woorden, ze richten zich uitsluitend op RSI-signalen en negeren het begrip divergentie. Een bullish mislukte swing wordt gevormd wanneer de RSI onder de 30 da alt (oversold), boven de 30 stijgt, da alt tot 30 en vervolgens de vorige high doorbreekt. Het doel is om oversold-niveaus te bereiken en vervolgens een hoger dieptepunt boven het oversold-niveau.

Een bearish mislukte swing treedt op wanneer de index boven de 70 komt, da alt, terugkaatst, onder de 70 komt en dan het vorige dieptepunt doorbreekt. Het doel is het niveauoverbought en vervolgens een lagere high onder de overbought-niveaus.

De koers is belangrijker dan de indicator

Universele momentumoscillator RSI-indicator - beproefde efficiëntie. Ondanks de volatiliteit van de markten blijft de RSI vandaag net zo relevant als in de tijd van Wilder. Maar de tijd heeft enkele aanpassingen gemaakt. Hoewel Wilder overbought als voorwaarde voor een ommekeer beschouwde, bleek het toch een teken van kracht te kunnen zijn. Bearish divergentie geeft nog steeds goede signalen, maar handelaren moeten voorzichtig zijn tijdens sterke trends wanneer het normaal is. Hoewel het concept van positieve en negatieve omkeringen de interpretatie van Wilder enigszins ondermijnt, is de logica ervan logisch en zou Wilder zelf nauwelijks hebben geweigerd meer aandacht te besteden aan prijsactie. Positieve en negatieve omkeringen plaatsen de prijsontwikkeling op de eerste plaats en de index op de tweede plaats, zoals het hoort. Bearish en bullish divergenties worden begunstigd door de RSI-indicator. Hoe u deze tools gebruikt, hangt af van de handelaar.

De RSI-indicator is een universeel hulpmiddel voor het bepalen van de sterkte van een trend, het zoeken naar keerpunten of een doorbraak van steun- en weerstandslijnen. En hoewel de waarde ervan gemakkelijk kan worden voorspeld door naar de laatste 14 kaarsen te kijken, zal het tekenen van RSI op de prijsgrafieken stabiliteit en vertrouwen aan de handel toevoegen. Door de sterkte van de koers te kwantificeren, en de vertaling ervan in interpreteerbare cijfers, kunt u efficiëntere handelsbeslissingen nemen en giswerk en subjectieve interpretaties vermijden.